Macro Surprise Index
EODHD economic calendar · ventana 30dCiti-style: ¿los datos macro están saliendo arriba o abajo del consenso? Z-score normalizado por la volatilidad histórica de cada región (60d). +1σ = sesgo positivo notable; +2σ = boom; -2σ = decepción severa.
La sorpresa cruda es (actual − consenso) / |consenso|. Estandarizamos dividiendo por la desviación estándar de las últimas 60 jornadas para esa región — así el índice es comparable entre EE.UU. (alta cobertura, baja vol) y México (menos releases, mayor dispersión). Filtramos sorpresas mayores a 5σ como ruido EODHD.