Cross-Asset Correlation
EODHD · 11 activos · ventana rolling 60dMatriz de correlación de Pearson sobre retornos diarios. Equity (SPY/QQQ/IWM/EFA/EEM) + tasas (TLT/HYG) + USD (UUP) + commodities (GLD/USO) + cripto (BTC). Verde = comove; rojo = inversa.
La correlación se calcula sobre retornos diarios cerrar-a-cerrar usando precios ajustados por dividendos (EODHD). La ventana fija de 60 días equilibra reactivity y estabilidad. Cripto cotiza fines de semana — alineamos por fecha de mercado equity, así que BTC pierde 2-4 obs vs el resto. El régimen |ρ| promedio captura cuánto se mueven los activos en bloque: arriba de 0.40 indica de-diversificación severa.