Tres modelos de sizing side-by-side: fixed risk %, Kelly criterion, volatility-adjusted (ATR-based). Sin server call — todo se calcula en el navegador.
Tu equity disponible
Risk per trade fijo como % del account. Trader profesional clásico — riesgo plano por idea.
Optimal sizing dada una ventaja con probabilidad y payoff conocidos. Half-Kelly es el estándar prudente.
Sizing tal que la volatilidad esperada en USD coincida con un target. Ideal para portfolios multi-asset con vol uniforme.