Plantillas listas para correr — click para abrir el backtester con los parámetros precargados.
Long cuando SMA(50) cruza por arriba de SMA(200). Salida cuando vuelve a cruzar abajo.
El cruce más visto en libros — típicamente 1-3 trades por año, capturas tendencias largas. Trabaja bien en activos con mean-reversion lenta (índices, mega-caps).
SMA(5) vs SMA(20) — agresivo, muchos cruces, capta swings cortos.
Útil para activos con momentum rápido (semis, cripto). Genera muchos trades, así que costos de transacción importan más.
Long cuando RSI(14) cruza abajo de 30 (oversold). Salida cuando supera 55.
Mean-reversion clásica. Funciona en activos que rebotan después de selloffs (defensives, healthcare). Falla en tendencias fuertes — el RSI puede quedarse en oversold mucho tiempo.
RSI(7) entry < 20, salida > 70. Período corto, umbrales extremos.
Para mean-reversion violenta tipo gap fills. Más trades, menos hold time. Activos con volumen alto y volatility limpia.
Long cuando close rompe 20-day high. Salida cuando close cae bajo 20-day low.
El Turtle Trading clásico (Dennis/Eckhardt). Captura inicios de tendencia. Typically funciona mejor en futuros / cripto que en acciones single-name.
Versión larga (55d) del Turtle. Menos trades, holds más largos.
Filtra mejor el ruido vs 20d. El system 2 original de los Turtles. Para usuarios que quieren bajar la frecuencia.